Профессиональные справочные системы для специалистов
17.10.2018
Установлен порядок определения банками величины кредитного риска по сделке секьюритизации

     Положением Банка России от 04.07.2018 N 647-П установлен порядок расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации.
     
     Определено в частности, что установленные положения не распространяются:
     
     - на вложения в ценные бумаги, по которым величина рыночного риска рассчитывается в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 N 511-П;
     
     - на сделки секьюритизации, кредитный риск по которым не распределяется между двумя и более рисковыми позициями, характеризующимися различной очередностью исполнения обязательств по сделке секьюритизации.
     
     Установлена в том числе формула для расчета величины кредитного риска по сделке секьюритизации.
     
     Базовые активы должны быть однородными по валюте номинирования, страновой принадлежности, нормам законодательства, применимым в отношении кредиторов и заемщиков.
     
     Информация для оценки базовых активов должна быть доступна неограниченному кругу лиц, включая информацию о других активах оригинатора с аналогичными характеристиками.
     
     В состав базовых активов не должны быть включены активы, по которым произошел дефолт на момент их передачи оригинатором эмитенту долговых ценных бумаг.
     
     Информация о соответствии оценки качества базовых активов, включая оценку финансового положения заемщика, оценке качества других активов оригинатора с аналогичными характеристиками должна быть доступна неограниченному кругу лиц.